Adx Filter

ADX Filter | Trading-Strategie (Test 1: Filter Threshold & Entry) I. Trading-Strategie Hersteller: J. Welles Wilder, Jr .. Average Directional Movement Index, aka Average Directional Index (ADX), Richard D. Donchian. Entry / Exit. Konzept: Trendfolgehandelsstrategie basierend auf Donchian Kanäle mit der ADX-Filter. Quelle: Wilder, J. W. (1978). Neue Konzepte in der technischen Handelssystemen. Greensboro: Trendforschung. Forschungsziel: Leistungsprüfung der Average Directional Index (ADX). Technische Daten: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Trade Entry: Lang Trades: Eine Kauf-Stop oberhalb der Donchian Kanal platziert einen Tick (dh UpperChannelOne [i - 1]). Short Trades: Ein Verkaufsstopp einen Tick unter dem Donchian Kanal gelegt (dh LowerChannelOne [i - 1]). Index: i Aktuelle Bar. Handels Exit: Tabelle 1 Portfolio: 42 Futures-Märkten aus vier Hauptmarktsektoren (Rohstoffe, Währungen, Zinssätze und Aktienindizes). Daten: 34 Jahre seit 1980 Testing Plattform: MATLAB®. ICH ICH. Empfindlichkeitstest III. Empfindlichkeitstest mit Kommission Slippage IV. Rating: Average Directional Index (ADX) | Trading-Strategie Fazit: Der Average Directional Index (ADX) gilt nicht für den Basisfall Trendfolgemodell Mehrwert.