Dreh Trading: ein einfaches und leistungsfähiges Konzept 13. Mai 2013 05.00 Uhr 11 Kommentare Ansichten: 6443 Dieses Mal möchte ich, um ein Thema, das nicht hier vor abgedeckt wurde abdecken: Drehhandel. Zunächst gebe ich Ihnen einige Hintergrundinformationen an, warum sollten Sie in eine Drehhandels schauen und später werde ich eine einfache, aber leistungsfähige Rotationssystem einführen. Die Grundidee hinter Dreh Handel ist einfach: Ihnen eine Liste von Aktien oder ETFs rangieren durch jede Art von Maßnahme. Dann entscheiden Sie, um aus dieser Liste kaufen oder verkaufen die schlechteste oder beste Anzahl von Aktien. Sie können dies, sobald neue Aktien kommen zu tun / aus den Top / schlechtesten fünf Betriebe oder nach einem vordefinierten Zeitplan, zum Beispiel gehen jede Woche oder Monat. Hier sind einige der Gründe, warum sollten Sie in eine Drehhandels aussehen: Diversifikation: es gibt Zeiten, bestimmte Strategien funktionieren besser als andere. Man sollte nicht alle seine Eier in einen Korb. Also neben der Schaukel oder Mean-Reversion-Handel kann dies eine interessante Alternative sein. Kaufen Sie in Stärke: Haben Sie die Zeit von Mitte Februar bis Mitte April dieses Jahres erinnern? Zwei Monate nahezu ohne Rückschlag. Vielmehr schwierigen Zeiten für die Swing-Trading. Drehhandelssysteme in der Regel kaufen in Kraft; damit diejenigen, gut unter diesen Bedingungen. Keine Abhängigkeit von Market Timing: Wir sind so konzentrierte sich auf das Finden der besten Eingabe oder die beste Ausfahrt. Drehhandelssysteme sind weniger empfindlich auf das Finden der besten Eintrag. Sie fahren die besten Aktien, solange sie unter den besten Aktien sind, dann die Pferde zu wechseln und wieder gehen. Einfach in der Ausführung: Bei Umschalten zwischen den Aktien oder ETFs ist nicht zu oft geschehen ist, kann Handelsausführung sehr entspannend sein, im Vergleich zu einigen anderen Strategien. Darüber Handelskosten ist weniger belasten, zumindest für seltene Dreh Modelle. Einfach zu entwickeln. Mit der richtigen Trading-Software kann dies eine ziemlich leichte Aufgabe sein. Dies könnte nicht ein Problem für viele von euch sein, aber es gibt sicherlich Menschen, die nicht anspruchsvoller Software-Entwickler. Einer der Gründe, warum ich wechselte von meinem früheren Software (Tradesignal), um Amibroker ist seine Fähigkeit, Setup diese Modelle sehr einfach und schnell (mit ein paar wenigen Linie). Wir müssen ein paar Fragen im Voraus zu beantworten: Was müssen wir handeln wollen und warum? Ich mag zu NASDAQ100 Aktien handeln für diesen Zweck, weil die obere oder schlechtesten zeigen in der Regel einen starken Trend in beiden Richtungen. Man denke nur an Apfel, Bidu und co. Wie viele Aktien wollen wir handeln? Ich wählen 5 bis 10 Top-Aktien den Handel. Wenn Sie viele bekamen dann könnten Sie Aktien, die nicht an die Spitze könnte es geben. Richtung des Handels: Ich benutze Drehhandel für Long-Only-Trades. Nach oben Trends sind langsamer (= mehr) in der Entwicklung im Vergleich zu schnellen und scharfen Abwärtstendenzen. Daher bewegt sich nach oben sind leichter zu fangen. Wie man Aktien Rang? Eine gute Möglichkeit, Aktien, um zu entscheiden, was schwach ist und was stark ist entscheidend für den Erfolg eines Rotationssystems zu ordnen. Mit Hilfe eines Kurzzeit-Anzeige wie RSI (2), um Kraft zu messen, ist nicht eine gute Idee, wie auf der kurzfristigen viele Aktien neigen dazu, meine-revert. Daher würde das System in Kraft betreten und verlassen auf Schwäche (wie RSI (2) Ranking Tropfen). Sie müssen also eine Methode, die über den kurzfristigen Trend aussieht und ist in der Lage, echte Trendstärke zu messen. Jetzt werden wir die Einzelheiten des Systems zu suchen, wie oben beschrieben. Lassen Sie mich klarstellen, dass ich nicht den Handel das System wie unten beschrieben. Allerdings benutze ich das gleiche Konzept und ähnliche Zutaten. Ich empfehle Ihnen das System als Ausgangspunkt für Ihre eigene Forschung zu verwenden. Im Falle Ihrer aktuellen Handelsplattform bietet keine Dreh Trading-Fähigkeiten, dann sollten Sie auf jeden Fall in Amibroker aussehen. Es ist nur 199 $. Ich bin nicht mit AmiBroker verbunden, aber ich denke, es bietet große Knall für den BUG. Eines der Grundprinzipien der Drehhandel: Sie fahren die besten Aktien, solange sie unter den besten Aktien sind, dann die Pferde zu wechseln und wieder gehen. Damit dies geschehen Ich möchte die stärksten Trends Aktien zu finden, wie sie versprechen, auch weiterhin für einige Zeit zu gehen. Meine bevorzugte Methode zur Messung der Trendstärke TSI. Also ich ordnen Sie die Aktien nach ihrer TSI-Wert (höchste TSI-Wert an der Spitze). Lassen Sie mich Ihnen einige Hintergrundinformationen, wie ich den Test durchgeführt. Ich schaute auf den heutigen Nasdaq 100 Aktien. Ersten Geschäftsjahr ist 2001. Ich will nicht die "Blase" mal in meine Testergebnisse einbezogen werden. Keine Maklerprovision. Ich nehme den Top-5-Aktien und weisen 20% des Eigenkapitals. Bereits das Ergebnis ist ziemlich gut, angesichts der Tatsache, dass das Prinzip ist denkbar einfach und Ton. Über 32% CAGR, hoch Avg% Gewinn-Trade sowie fast 55% Gewinner. Aber das System hat ein Problem: fast 60% MaxDD (. = Max draw down). Emotional, was sein wird sehr schwer zu handeln! Was Sie nicht sehen; einer der profitabelsten Zeiten des Systems ist direkt nach dieser schweren draw down. Ich bin nicht sicher, ich könnte dies zu handeln! Also entweder Sie absichern, z. B. durch Kurzschließen des Index oder Sie eine Zeitkomponente, um Ihre Dreh System hinzuzufügen. Ich tue beides, je nach Zustand des Marktes. Vermeidung von schweren Draw Downs Aber lassen Sie uns in das Hinzufügen einer Zeitkomponente an das System zu suchen. Ich tausche nur das System in Zeiten, wo der Index entweder über der 200 mA oder 30 MA. Normalerweise werden diese schwere Rückschläge geschehen unter der 200 MA durchschnittliche und die zweite 30 MA Durchschnitt wird mir helfen, nehmen Sie, wenn die Wiederherstellung geschieht. Also dieses kleine Änderung wird die Leistung deutlich zu verbessern und machen es viel einfacher zu handeln. Ich weiß, das ist teilweise an der Philosophie der Dreh Handel (= immer auf dem Markt und Market-Timing zu vermeiden), so müssen Sie, um herauszufinden, Ihre eigenen Risikotoleranz. Frequenz der Trades Derzeit ist das System erzeugt 585 Geschäfte in über 10 Jahren. Es ist nicht viel. So sollten Handelskosten kein Problem sein. Aus Bequemlichkeit als auch emotionale Sicht das System weiter verbessert werden kann. TSI ist kein schnell ändernden Indikator, aber aus den 585 Trades gibt es etwa 120 Geschäfte mit einer Laufzeit von nur 2 Bars. Das zeigt, dass die Rangliste Änderungen an häufig und daher produziert diese vermeidbaren Trades. Daher schlage ich vor Sie die Trades pro Woche ausführen nur einmal. So wählen Sie einen Tag in der Woche, die für Sie am bequemsten ist. Ich nahm Dienstag für diesen Test jedoch alle anderen Wochentagen zu produzieren ähnlich gute Ergebnisse. Wie Sie sehen, bleiben die Leistungsmetriken etwa gleich, während die Anzahl der Trades wurde deutlich reduziert. Das vorgestellte System hat eine ordentliche Leistung von 37% pro Jahr, während es emotional möglich zu handeln. Es gibt Ihnen einen guten Ausgangspunkt für Ihre eigenen Rotationssystem. Doch wichtiger als das System, das ich vorgestellt, ist die Tatsache, dass Sie in die Diversifizierung Ihres Trading-Strategien, weil der Gründe, die ich am Anfang dieses Artikels beschrieben aussehen. SetCustomBacktestProc (Formeln \\ gehören \\ cbt_midlevel. afl, true); SetOption (CommissionAmount, 0.0); SetOption (MaxOpenshort, 0); SetOption (MaxOpenLong, 5);
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