Backtesting Eine Trading-Strategie

Backtesting eine Trading-Strategie Ive bestellt Zeitreihenanalyse und ihre Anwendungen: Mit R Beispielen (Springer Texte in Statistiken), mir zu helfen die Zeitreihe in R Lernkurve. So weit, was ich gesehen habe, es sieht gut aus. Der Autor hat eine gute Seite mit den Fragen in R und Zeitreihen. Das Buch soll bis Ende der Woche kommen. In der Zwischenzeit, stieß ich auf eine Trading-Strategie, während das Lesen eines Artikels bereitzustellen John Mauldins Over My Shoulder-Service (was ich empfehle). Der springende Punkt war, dass in der Baisse, die mit der Tech-Blase Absturz begonnen, eine Strategie der Wetten auf Mean-Reversion des SP500 generiert signifikante Renditen. Natürlich wollte ich testen. Bitte beachten Sie, ich bin nicht alles, was folgt empfehle. Machen Sie Ihre Hausaufgaben und sprechen mit einem Investitionsfachmann, wenn Sie Fragen haben. Die Strategie besteht darin, bei einem Maximum in den letzten 3 Tage lang gehen die SP500, wenn der Markt geschlossen. Kehren Sie den Handel und gehen lange, wenn der Markt schließt um das Minimum in den letzten 3 Tage. ETFs machen diese Strategie relativ einfach zu handeln. SPY wird unser Fahrzeug für sein lang die SP500 und SH wird unser Fahrzeug für den Gang kurz sein können. Der SH begann den Handel am 2006.06.21. Wir konzentrieren unsere Backtesting von diesem Punkt bis jetzt. Mit den importSeries () Funktion, die wir zuvor erstellt haben, erhalten Sie alle Werte für SPY und SH. to = 2012-01-14 " from = 2006-06-21 "