Vwap - Trading-Strategie Nifty

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Von thedaytradingrooma kurzfristigen Zeitreihe auf Basis von Mengen und Markt gegebenen Rate, hochgeladen min. Indikator, jede größere. Zu. Volumen Die gewichteten Durchschnittspreis (VWAP) Beschreibung Die gewogene durchschnittliche Preis Volume ist ähnlich zu einem gleitenden Durchschnitt, wird außer Volumen enthalten, um das Durchschnittsgewicht Preis über eine Frist von einem Arbeitstag. VWAP setzt täglich und kann berechnet werden basierend auf Wechsel Sitzung Primärsitzung und benutzerdefinierte definiert Sitzungen. Sie können auch die Standardabweichung Bands oberhalb und unterhalb der Anwendung VWAP. Im Beispiel unten der VWAP Zeile ist rot mit zwei Standardabweichungen Bändern oben und unten. Shading zwischen die Bänder angewendet wurde, um diese Region zu markieren. Hinweis : Sie können die VWAP technischer Indikator zur Verteilung Preis nicht anwendbar und Tick-Charts. VWAP zu einer Spread-Graphik aufgetragen wird über den Preis Updates für die Spread-Graphik. Jede Preisupdate auf beiden Schenkel ein Spread-Graphik wird ein Volumen Wert eines zugewiesen. PVWAP = Volume Weighted Durchschnittspreis Pj = Preis des Handels j Qj = Menge der Handels j j = jeder einzelne Handels die stattfindet, über den definierten Zeitraum. Um die Standardabweichung Wert zu berechnen zu Ort die oberen und unteren Kanallinien verwenden Sie die folgende Formel: Middle Band = Pvwap Ober Band = Middle Band + (x) Standardabweichung Lower Band = Middle Band - (x) Standardabweichung Hinweis : Für die VWAP Berechnung der Standardabweichung, X die VWAP darstellt Wert bei jeder bar berechnet und x der Durchschnitt der VWAP, da die Sitzung zu starten. Die Standardabweichung Null im ersten bar jeder Sitzung, da sein (xi - x) gleich Null ist und N ein. Weitere Bands: Preis Diff Std Dev: Ein Bandberechnung Typ, der maximale Abstand zwischen dem VWAP und des Hohen statt oder Low jedes Balkens in der Standardabweichung Berechnung verwenden oben aufgeführt. Beispiel: Wenn die VWAP war 102 und die hoch und niedrig sind 104 bzw. 101, so ist die max Preisunterschied von 2 würde der xi Wert sein. X-bar wäre, der Durchschnitt dieser Unterschiede für alle Bars in dieser Sitzung. Tick Offset: eine Band Berechnungsart, die addiert und subtrahiert die Anzahl der Ticks aus dem VWAP angegeben. Dies ist ähnlich zu einer Bewegungs durchschnittliche Umschlag.