Pseudo-Zufallszahlen Erstmal vielen Dank für all die nützliche Informationen zu diesem Thema. Ich habe mit SVMs mit JForex Plattform für eine Weile experimentiert. Mein Ziel ist es, ein Day-Trading-System mit festen Stop-Loss und Take Profit zu erstellen. So dass keine komplizierte Exit-Strategie für den Moment. SVM wird darüber entscheiden, ob es ein Kauf - oder Verkaufssignal zu Beginn eines jeden Tages ist. So weit so gut, ich habe einige Daten in LIBSVM Format für EURUSD ab 2007 bis September 2012 erstellt, vermischt es auf und erstellt zwei verschiedene Zug / Testdatensätzen. Optimierte und ausgebildete meiner SVM. Wenn es um die Backtesting zeigt einige wirklich vielversprechenden Gewinne kommt / win-Verhältnisse. Mein Problem / Frage ist, wenn ich sie auf Backtest zwischen September 2012 und jetzt schlägt es um dieselben Ergebnisse zu zeigen. Ist es die Art der SVMs. Ich denke, weil es nie die Daten zwischen September-jan sehen es scheitert, um dieselben Ergebnisse zu zeigen. Ich bin nicht wirklich zuversichtlich, was die mathematischen Hintergründe der SVMs als Software-Entwickler Ich habe mit ihm für eine Weile wie ein praktisches Werkzeug in meinem anderen Hobby-Projekt, so bitte vergib mir Wenn dies ein Unsinn Frage.
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